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sábado, 3 de junio de 2017

Estrategia RCA - ¿Cómo optimizar la entrada?

Hace algún tiempo estuvimos examinando en el blog la estrategia de Ruptura, Cruce y Apoyo en media móvil. Perteneciente al grupo de sistemas de triple confirmación, se trata de una técnica cuyas características principales aparecen encabezadas por una baja frecuencia operativa y una alta rentabilidad por operación. En líneas generales, estuvimos viendo las reglas de trading que había que seguir para identificar cada uno de los 3 requisitos básicos necesarios para su implementación

En los post anteriores el objetivo fue examinar en detalle los pasos necesarios para poner en práctica la estrategia RCA (ver post Estrategia de Ruptura, Cruce y Apoyo. Un lujo - y 2). Pero, una vez vista la columna vertebral del sistema, nos quedó en el tintero repasar algunos puntos adicionales que nos especificaran, una vez generada la señal RCA, cómo había que introducir en el mercado la orden de compra del modo más favorable. Tal y como prometí en su momento, vamos a continuar con ellos ahora.

¿Cómo gestionamos la orden de entrada?


9º) Introducir orden de compra en el mercado. Tras el cierre diario, procederemos a calcular el nivel de entrada de nuestra orden de compra. Para ello, tomaremos el valor mínimo de la vela de apoyo y simplemente le sumaremos el valor del ATR (Average True Range) diario del activo. Si, por la razón que sea, os asusta el ATR, una forma alternativa de hacer el cálculo sería sumarle un 2% al valor mínimo o directamente situar la orden en el nivel máximo de la vela de apoyo.

En cualquier caso, el nivel de entrada no podrá ser inferior al precio marcado por la MME rápida. Si, tras sumarle el ATR, vemos que el nivel queda muy por debajo de dicho umbral, entonces procederemos a situar nuestra orden de compra justo en el precio de la MME de corto plazo. ¿Para qué hacemos todo esto? De esta forma evitamos entrar en el activo justo cuando se está produciendo un desplome del mercado y nos aseguramos de comprar cuando realmente está naciendo una tendencia alcista.


10º) Desactivar la orden si el mercado sigue cayendo. Si la caída del mercado se torna demasiado profunda, entonces es que algo inesperado está ocurriendo y, por tanto, tendremos que invalidar el setup. ¿Cuándo consideraremos que es demasiado profunda? Bueno, podremos considerar que estamos ante dicho escenario si en algún momento la distancia entre el cierre de una vela y la MME de corto plazo llega a superar la cantidad de 3·ATR (3 veces el valor del ATR diario). En tal caso procederemos a desactivar la orden que estaba pendiente.

11º) Establecer el stoploss asociado a la operativa. Si finalmente la orden se ejecuta y el activo pasa a formar parte de nuestra cartera, entonces tendremos que asociar el correspondiente stoploss a la operativa. ¿Donde lo situamos? Bueno, hay muchas técnicas para colocar el stoploss en el punto óptimo, pero aquí nos bastará con situar el stop de pérdida a una distancia 3·ATR de la MME de corto plazo. Si se alcanza dicho nivel, entonces el setup propuesto por el sistema RCA es incorrecto y, por tanto, lo mejor es abandonar la posición.

12º) Ajustar el trailing stop a la evolución de la operativa. Obviamente, si la operativa comienza a moverse con claridad en favor nuestro, entonces tendremos que olvidarnos del stoploss e ir ajustando un trailing stop para nuestra operativa. ¿Dónde lo iremos situando? La opción más dinámica sería irlo fijando a una distancia 3·ATR de cada cierre diario.


Otra opción, más conservadora, sería irlo moviendo cada día a una distancia 3·ATR de la MME de corto plazo. En este segundo caso tendremos menos porcentaje de operaciones ganadoras pero, a cambio, las plusvalías obtenidas en cada una de esas operaciones ganadoras serán mucho mayores. Tendremos que elegir el trailing stop que mejor se adapte a nuestra psicología.

Si seguimos correctamente los puntos anteriores, casi con total seguridad la estrategia nos habrá permitido entrar en el mercado en un nivel muy favorable para nuestros intereses. Adicionalmente, estas últimas reglas también nos servirán para implementar una efectiva gestión del riesgo en nuestra cuenta. No debemos olvidar que, por muy bueno que sea un sistema, es improbable que llegue a superar el 80% de acierto. Por tanto, es importante que usemos un stoploss asociado a cada una de nuestras operativas.

Con esto ya damos por concluido el estudio de cómo hay que introducir una orden de compra en el mercado con el sistema RCA. Los tips aprendidos hoy, junto con las reglas básicas que vimos en los post iniciales, nos servirán para implementar una estrategia global totalmente operativa. Recordad que se trata de una técnica con baja frecuencia de operación, así que tendremos que combinarla con otros sistemas de trading si queremos suavizar la curva de rentabilidad de nuestra cuenta.

Y eso es todo por hoy. Espero que lo comentado les sea útil, sobre todo, a aquellos inversores que no tenían demasiado claro cómo optimizar las entradas del sistema. En cualquier caso, estoy seguro de que los traders más avanzados también podrán sacar algún conocimiento nuevo...

Saludos.

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