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sábado, 27 de mayo de 2017

Estrategia de Ruptura, Cruce y Apoyo. Un lujo (y 2)

Hace algunas semanas comenzamos a ver la estrategia de Ruptura, Cruce y Apoyo en media móvil. Se trata de un sistema de baja frecuencia operativa y alto índice de aciertos que suele encajar a la perfección con operativas de High Leverage. Eso sí, el apalancamiento no es algo obligatorio (tampoco es intrínsecamente malo) y, por tanto, la estrategia también podría ser utilizada directamente con el mercado de contado.

En la primera parte del artículo estuvimos viendo los conceptos generales de la Estrategia RCA y cuáles eran las herramientas con las que debemos trabajar en el gráfico (ver post Estrategia de Ruptura, Cruce y Apoyo. Un lujo - 1). Hoy nos centraremos en ir describiendo los pasos a seguir para ponerla en práctica. Teniendo en cuenta que se trata de una técnica de triple confirmación, lo que vamos a hacer es ir detallando cómo debemos reconocer los 3 requisitos básicos del sistema.

Operativa de Cruce y Apoyo en Media Móvil


Una vez que ya disponemos de las herramientas anteriores en nuestro gráfico, podemos empezar a exponer la operativa a seguir en nuestra Estrategia RCA. Para ello, a continuación vamos a ir describiendo en detalle cada uno de los pasos requeridos para identificar la señales de entrada / salida del sistema. Podéis adoptar las reglas tal y como están aquí o, si lo deseáis, también podéis incluirlas dentro de vuestra propia estrategia de inversión. Eso queda a gusto de cada trader.

1º) Identificar el fin de la tendencia dominante. Mientras tengamos una tendencia fuerte y bien establecida, la estrategia RCA no generará ninguna señal. Por tanto, podemos dedicarnos a descansar. En cuanto veamos que la tendencia comienza a dar síntomas de agotamiento, entonces activaremos nuestro radar y pasaremos a estar en situación de alerta. ¿Cómo sabremos que la tendencia bajista ya no es tan fuerte? Pues, sencillamente, cuando veamos que ya no se generan máximos relativos descendentes y que el mínimo actual no ha sido capaz de perforar al mínimo anterior.



2º) Ruptura de la media móvil exponencial lenta. Es importante que detectemos el breakout de la media móvil exponencial lenta (MME de largo plazo). Ese evento nos confirmará que el antiguo movimiento ha dejado de prevalecer y que se ha producido un cambio en la tendencia de fondo. Este es el punto de partida de la estrategia.

3º) Esperar a que se forme una resistencia de corto plazo. Tras la ruptura de la MME lenta, lo más probable es que el movimiento continúe con fuerza. Nosotros nos quedaremos a la expectativa y esperaremos hasta que se produzca un agotamiento del impulso en curso. En ese momento se habrá dibujado un máximo relativo y se establecerá una resistencia de corto plazo.

4º) Ruptura de la resistencia de corto plazo. Una vez activado nuestro radar, estaremos atentos a la ruptura de la resistencia recién formada. En el momento en que se produzca dicho breakout ya se cumplirá con el primer requisito para la generación de la señal RCA. Pero, obviamente, tendremos que tener paciencia y esperar a que se cumplan otras condiciones adicionales.


En este escenario ya se habrá completado la fase de ruptura de la estrategia y, por tanto, tendremos que estar muy atentos a las fases de cruce y apoyo en MM. Hasta este punto parecía muy lejana la posibilidad de que el sistema generase una señal. Sin embargo, ahora ya hemos subido el primer escalón y la meta parece un poco más cercana. Por supuesto, es importante que no nos relajemos para no pasar por alto los siguientes hitos de la estrategia.

Esperando cruce y apoyo en medias móviles


5º) Confirmar que el precio continúa ascendiendo. Tras producirse el breakout comentado en el punto anterior, procederemos a observar si el precio continúa ganando altura. En caso negativo, el setup sería inválido y nos olvidaríamos de la pauta RCA. En caso afirmativo, procederíamos a fijar nuestra atención en la MME rápida.

6º) Cruce de la MME rápida sobre la MME lenta. A continuación, nos quedaremos a la espera de que se produzca el cruce de medias móviles exponenciales. Si observamos que la MME rápida asciende con fluidez y supera el nivel de la MME lenta, entonces podremos dar por cumplido el segundo requisito para la generación de la señal RCA.


Dicho esto, ¿por qué no comprar en ese punto? El problema es que, en este escenario, lo más normal es que el mercado se encuentre bastante sobrecomprado (RSI > 70). En dicha situación será razonable y lógico esperar que se produzca un retroceso proporcional del precio. Por desgracia, dicha corrección muy probablemente acabaría haciendo saltar el stoploss de nuestra operativa (salvo que estuviese excesivamente alejado). Así pues, la estrategia nos va a obligar a esperar un poco más para conseguir un mejor ratio beneficio/riesgo.

7º) Identificar inicio de corrección de corto plazo. Mientras el precio siga subiendo podremos dedicarnos a otras cosas, ya que la estrategia RCA no va a generar ninguna señal. Aprovechamos para analizar los gráficos, para revisar nuestros libros de trading de cabecera o para aplicar otras estrategias. Cuando veamos que la cotización comienzar a descender, entonces pasaremos a poner el activo bajo observación intensiva.

8º) Apoyo en media móvil exponencial rápida. Finalmente, estaremos atentos a la aproximación de la curva a la media móvil exponencial de corto plazo. Si verificamos que el precio finalmente se apoya en la MME rápida, entonces entonces podremos dar por cumplido el tercer (y último) requisito para la generación de la señal RCA. Una vez que se produzca el cierre de la vela diaria de apoyo, estaremos en disposición de introducir nuestra orden de compra.


En este escenario ya podemos afirmar que la estrategia ha generado la señal de triple confirmación: tenemos ruptura, tenemos cruce y tenemos apoyo en MM. En esta situación, ahora tenemos que pasar a hacer un ajuste fino y tratar de introducir nuestra orden de entrada con la mayor precisión posible. Obviamente, las reglas anteriores son las más importantes. Pero, aún así, yo trataría de implementar los pasos siguientes con el mayor cuidado posible.

Una vez que hemos examinado las reglas principales de la estrategia, ya sólo quedaría centrarnos en los puntos a seguir para introducir la orden de compra de la forma más favorable. Si ya tenéis claro cómo hacer esto último y, de hecho, contáis con una técnica muy rentable para hacerlo, entonces con lo visto hasta ahora ya tendríais suficiente para empezar a ejecutar una prueba. De todas formas, para los que no tenéis demasiado claro cómo optimizar la entrada, el próximo día publicaré un post con los pasos a seguir para introducir la orden del sistema RCA.

Pues nada, eso es todo por lo que respecta a la estrategia de Ruptura, Cruce y Apoyo. Espero que los conceptos de la misma hayan quedado totalmente claros. Si no es así, dejadme aquí abajo los comentarios que creáis oportunos y yo intentaré responderos lo antes posible.

Saludos.

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