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lunes, 24 de septiembre de 2012

Estrategia del triple cruce de la muerte

La estrategia del triple cruce de la muerte consiste en generar señales de compra y de venta en función del comportamiento de 3 medias móviles simples de corto plazo: MM4, MM18 y MM40. En principio, esta estrategia está diseñada para aplicarse sobre velas diarias (ya que su fiabilidad disminuye con velas intradiarias).

La señal de compra se generaría cuando la MM4 cruzara al alza tanto la MM18 como la MM40. Es decir, la MM4 tendrá que estar por encima de las otras dos medias móviles. En esta situación, habría que lanzar una orden alcista en el mercado correspondiente.

En el gráfico vemos un ejemplo (con Inditex). Según se puede comprobar, en el mes de junio la MM4 supera a la MM18 y a la MM40, generando una señal de compra en el valor. Esta entrada alcista aún estaría activa en el ejemplo, pues todavía no se ha producido el corte a la baja de las medias móviles.



Siguiendo con el detalle de la estrategia, la señal de venta se generaría cuando la MM4 cortase a la baja la MM18 y la MM40. Por tanto, la MM4 tendrá que estar por debajo de las otras dos medias móviles. Aquí, tras producirse dicho corte, habría que lanzar una orden bajista en el mercado.

En el gráfico vemos un ejemplo (con Bankia). Según se puede comprobar, en el mes de enero la MM4 cae por debajo de la MM18 y de la MM40, generando una señal de venta en el valor. Esta entrada bajista aún continuaba funcionando en el mes de abril (último mes visualizado en el gráfico).



En estudios realizados sobre el comportamiento de estas señales, se comprobó que su efectividad era superior al 60%. Es decir, en el 60% de las ocasiones estas señales de compra o de venta generan resultados positivos.

Aún hay más. En esos mismos estudios se comprobó que la fiabilidad de las señales superaba el 90% de los casos cuando el sistema se aplicaba sobre velas mensuales (en vez de velas diarias). Es decir, en gráficos de largo plazo el triple cruce de la muerte es virtualmente infalible.

En el gráfico vemos un ejemplo con velas mensuales (con el Banco Santander). Como se puede ver, en el intervalo mostrado (desde finales de 2002 hasta el momento actual) se generaron dos señales de compra y dos señales de venta. Tres de ellas fueron muy provechosas en rentabilidad y la cuarta nos habría provocado una pequeña pérdida.



Desgraciadamente, cuando se repitieron estos análisis en gráficos intradiarios (velas horarias y velas de minutos), el porcentaje de acierto cayó bastante por debajo del 50%, con lo que no es muy recomendable emplear este sistema en dichos timeframes.

Pues nada, esperamos que estas nociones os sean de utilidad y podáis incorporarlas a vuestra operativa diaria. El objetivo siempre es optimizar todo lo que podamos nuestros sistemas. Por muy depurados que estén, siempre habrá alguna nueva idea que resulte de utilidad.

Saludos.

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