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martes, 11 de septiembre de 2012

Average True Range (ATR)

El "Average True Range" (ATR) es un indicador de volatilidad que se calcula obteniendo una media móvil de los últimos X días del Rango Verdadero (True Range).

El Rango Verdadero es un concepto que representa la mayor de las medidas siguientes:

1. El máximo del día menos el mínimo.
2. El máximo del día menos el cierre de la víspera.
3. El mínimo del día menos el cierre de la víspera.

El valor estándar que se suele emplear es el ATR(14), es decir, la media móvil del Rango Verdadero de los últimos 14 días. Sin embargo, como medidor de la volatilidad de un valor, funciona bastante bien cualquier media móvil comprendida entre 10 y 50 días.


Fuente: Van Tharp Institute

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