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sábado, 20 de mayo de 2017

Estrategia de Ruptura, Cruce y Apoyo. Un lujo (1)

Hoy vamos a estudiar una pauta chartista que suele tener un alto porcentaje de éxito y que no precisa de indicadores complejos para su implementación. En general, funciona muy bien al aplicarla al trading de medio plazo, aunque no hay nada que nos impida usarla en inversiones de más largo plazo. De hecho, en alguna ocasión me ha permitido cerrar positivamente operaciones de varios meses de duración. Para ponerla en práctica únicamente vamos a necesitar un gráfico de precios y unas medias móviles.

Pauta de Ruptura, Cruce y Apoyo


La pauta de Ruptura, Cruce y Apoyo en Media Móvil (Sistema RCA) que vamos a ver hoy cumple con dos premisas importantes: primero, suele producir un alto porcentaje de operativas positivas; y segundo, sus señales son fáciles de interpretar. En realidad, esta pauta se engloba dentro del denominado grupo de estrategias de inversión de triple confirmación. Además, podemos definirlo como un sistema chartista, ya que no necesita del apoyo de ningún indicador técnico para generar las señales de entrada / salida.

Os comento que esta es una de esas estrategias que llevo usando ya desde hace muchos años y la verdad es que estoy bastante contento con sus resultados. Obviamente, no se trata del santo grial de los traders ni de un sistema infalible. Sin embargo, aplicado de forma consistente, con una adecuada gestión monetaria y manteniendo nuestras emociones bajo control, seremos capaces de traducir sus señales en una buena rentabilidad para nuestra cuenta.



¿Qué necesitamos para poner en práctica esta estrategia? Por supuesto, vamos a necesitar el gráfico de precios, como en toda estrategia de medio plazo de análisis técnico o chartista (y, con mayor razón, en un sistema de price action como este). El timeframe usado será el diario. Junto a los precios, únicamente vamos a requerir dos MME (medias móviles exponenciales): una MME lenta (de largo plazo) y una MME rápida (de corto plazo). Y con eso ya estamos preparados para empezar a trabajar.

En la variante de la que vamos a hablar en el post de hoy vamos a usar la MME34 como MME rápida y la MME204 como MME lenta. Obviamente, son cifras personalizables. Los valores MME34 y MME204 son los que me han funcionado a mi en el pasado. Sin embargo, no debería haber ningún problema en usar, por ejemplo, la MME50 y la MME250. Podéis hacer pruebas con vuestras MME rápida y MME lenta preferidas, seguro que también os proporcionan buenos resultados.

En este momento hay que mencionar que la estrategia RCA presenta un punto débil. Al precisar la triple confirmación, este sistema va a presentar una baja frecuencia operativa. Dicho de otra forma: la estrategia va a generar pocas señales a lo largo del ejercicio si operamos en gráficos diarios (y la frecuencia será menor si decidimos utilizar gráficos semanales).


Por otra parte, hay que puntualizar que la estrategia RCA está pensada para operativas en timeframes de largo plazo (diarios, semanales o trimestrales). Su potencia disminuye considerablemente cuando intentamos aplicarla a timeframes intradiarios (H4, H1 o M15). La volatilidad del corto plazo hace que funcionen con menor precisión las reglas de trading que veremos a lo largo del post.

Una vez vistos los conceptos generales del sistema, el próximo día revisaremos uno a uno los pasos que habría que seguir para poner en práctica la estrategia RCA. Intentaré exponerlos con el suficiente detalle como para que la idea global sea fácil de implementar sin dedicarle demasiado tiempo a la operativa. Y, sobre todo, lo que me interesa es eliminar las ambigüedades que siempre suelen aparecer cuando se explica la teoría de una estrategia de inversión. Veamos si puedo conseguirlo.

Pues nada, eso es todo por hoy. Quedáis citados a la segunda parte del post, en la que iremos examinando las reglas de trading de la estrategia RCA. Nos vemos dentro de unas semanas...

Saludos.

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