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jueves, 6 de noviembre de 2014

Sistema de Ruptura de Canal ATR

La Ruptura del Canal ATR es un sistema que pertenece a la familia de las estrategias de Canal de Volatilidad. La particularidad de este sistema es que emplea el indicador Average True Range (ATR) como medida de la Volatilidad del activo de trading.

En el post vamos a tratar de detallar el funcionamiento de esta estrategia de ATR Channel Breakout. Como es obvio, la base de este sistema es usar el indicador Average True Range, que nos servirá como medida de la volatilidad que está mostrando nuestro activo de trading.

Para su implementación, vamos a emplear una media móvil de largo plazo. Aquí usaremos la MM de 70 semanas, aunque se pueden emplear variantes de la misma, siempre y cuando no nos alejemos demasiado de dicho valor (la MM70 funciona bastante bien, así que no tiene sentido cambiarla demasiado).



A continuación, estableceremos el canal de volatilidad a partir de la MM70. Para ello, trazaremos el límite superior de dicho canal sumando 2·ATR al valor de la MM70. Del mismo modo, trazaremos el límite inferior restando 2·ATR a la MM70. Como vemos, al final tendremos un canal de volatilidad con un tamaño total de 4·ATR. Por supuesto, se pueden usar variaciones de dicho tamaño, aunque es recomendable que siempre quede en el rango entre 3·ATR y 5·ATR.

Una vez tenemos establecidos tanto el canal de volatilidad como la media móvil de largo plazo, ya podemos proceder a detectar las señales del sistema. Las posibilidades serán las siguientes:

1º) Señal de entrada alcista: se producirá una señal de entrada cuando tengamos un cierre de la vela por encima del límite superior del canal de volatilidad.

2º) Señal de entrada bajista: se producirá una señal de entrada cuando tengamos un cierre de la vela por debajo del límite inferior del canal de volatilidad.

3º) Cierre de posiciones: la señal de cierre de la posición se producirá, tanto en operativas alcistas como bajistas, cuando el precio pierda momentum y tengamos un cierre de la vela que perfore la MM70.

4º) Stoploss: opcionalmente, tendremos la posibilidad de añadir un stoploss a la operativa. Dicho stop podrá encontrarse en algún punto ubicado en el rango entre 1·ATR y 8·ATR, teniendo mejor comportamiento aquellos situados por encima de 4·ATR.



De todas formas, hay que comentar que esta estrategia funciona mejor si no se usa ningún tipo de stoploss. Así que el empleo del mismo vendrá motivado por razones psicológicas y no por la rentabilidad que nos pueda proporcionar a largo plazo.

Es importante recalcar que para que esta estrategia funcione bien hay que usar una MM semanal de largo plazo. Si se intenta emplear una MM más corta (como por ejemplo la MM de 70 días) para producir un mayor número de señales e intentar arañar algunos euros adicionales, lo único que se conseguirá realmente es disminuir la rentabilidad obtenida a largo plazo.

Este sistema es muy representantivo de la familia de estrategias de canal de volatilidad, aunque no es el único que existe. Por ejemplo, entre otros muchos, tenemos también sistemas que emplean las bandas de Bollinger para operar (intentaremos ver alguno de ellos en un futuro post).



Ya sé que siempre decimos lo mismo pero, antes de lanzaros a emplear la estrategia que hemos visto en una cuenta real, os recomendamos que primero practiquéis en una cuenta demo. Aunque parezca que todo está muy claro, siempre habrá combinaciones que no teníamos previstas inicialmente, y no podemos dejar que nos sorprendan operando con dinero real.

Pues nada, esperamos que no hayan quedado cuestiones pendientes con respecto a este sistema. En caso contrario, no dudéis en consultarnos lo que haga falta.

Saludos.

6 comentarios:

Duk2 dijo...

Buena entrada. No conocía que también pueden establecerse sistemas a partir del ATR. Normalmente sólo utilizo el ATR para MM y stops.
Puedo enlazar este artículo en mi blog? justamente estoy escribiendo una entrada sobre el ATR.
saludos,
Estrategias de Trading

Jose Tamborero dijo...

Hola, Duk.
Puedes enlazar el post en tu blog sin ningún problema.

Estaré atento para leer el nuevo artículo que escribas sobre el ATR, es un indicador que me gusta mucho...

Saludos.

Lucian Nistorvsky dijo...

Para esta estrategia se podrian utilizar tambien las bandas bolinger?

Jose Tamborero dijo...

Hola, Lucian,
Efectivamente, existe una variante de este sistema que se puede implementar con las Bandas de Bollinger.

De hecho, tengo pendiente desde hace algún tiempo publicar las reglas de dicha estrategia basada en las Bandas de Bollinger. A ver si saco algo de tiempo en las próximas semanas y me pongo con ello.

Gracias por tus comentarios.

Saludos.

Jose Sanchez dijo...

En realidad, segun los estudios de Faith no hay demasiada diferencia entre emplear el ATR o las bandas de Bollinger en este tipo de sistemas. Segun los backtesting, con el ATR se obtendria una rentabilidad anualizada del 24% y con las bandas de Bollinger un rendimiento del 25%. Curioso, verdad??
Un saludo.

Jose Tamborero dijo...

Hola,
A largo plazo seguramente no haya demasiada diferencia entre el ATR y las Bandas de Bollinger. Pero bueno, siempre es mejor disponer de varias alternativas a la hora de invertir, ya que eso nos puede servir para difuminar los efectos de los movimientos de corto plazo en los sistemas de trading.

Por cierto, aparte de la rentabilidad esperada, sería interesante saber también cuál es el drawdown alcanzado por cada una de las varintes.

Saludos.

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