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jueves, 30 de octubre de 2014

Sistema Horner de Swing Trading - Ejemplos

Hace unas semanas vimos cómo se implementaba el sistema Horner de Swing Trading y nos quedó pendiente detallar su aplicación práctica mediante unos ejemplos. En el post de hoy trataremos de ver cómo se pone en práctica esta estrategia en algunas situaciones reales de mercado.

En el anterior artículo vimos que para poner en funcionamiento este sistema de trading únicamente nos hacía falta construir la Onda Horner, identificar su tendencia y observar cuándo se producía el apoyo del precio en la misma (ver post Sistema Horner de Swing Trading).

Hoy vamos a ver cómo funcionaría esta operativa en varios entornos de mercado. Para ello, revisaremos gráficos reales de diversos activos del mercado y explicaremos dónde se generarían las señales de entrada y de salida de los trades correspondientes.

Escenario Bajista

En primer lugar, vamos a mostrar el gráfico del par EUR/USD en el año 2010. Como podemos observar en él, en enero de ese año no cabía duda de que la Onda Horner era bajista, ya que su ángulo de caída era superior a 30 grados. Por tanto, en aquellos momentos teníamos que estar atentos a posibles operativas bajistas.

La oportunidad llegó el 13-enero, cuando el precio del par subió hasta tocar el punto medio de la Onda. Ese fue el momento en el que procedimos a lanzar nuestro trade bajista, ejecutando la entrada en el nivel 1,4540.

Una vez dentro, simplemente hubo que disfrutrar de la caída posterior, actualizando el trailing stop de forma progresiva. Finalmente, el 14-abril de ese mismo año el precio perforó la parte superior de la Onda Horner, haciendo que nuestro stop de salida se ejecutase en el nivel 1,3627. En resumen, pudimos completar una operativa de +913 pips en sólo 3 meses de swing trading, un resultado sobresaliente.



Escenario Alcista

Ahora veamos el gráfico el par EUR/USD durante el año 2009. Ahí podemos observar como, en el mes de junio, la Onda Horner mostraba una clara pendiente alcista con un ángulo superior a los 30 grados. Eso nos daba pie a buscar operativas al alza.

El 16-junio nuestra paciencia dio sus frutos, ya que el precio del par comenzó a caer y tocó el punto medio de la Onda. Eso hizo que se desencadenara nuestra orden de entrada, que se ejecutó en el nivel 1,3797. A continuación, el eurodólar comenzó a subir sin prisa pero sin pausa, respetando en todo momento el trailing stop asociado.

Nosotros simplemente estuvimos observando el ascenso del par, con tranquilidad y sin actuar en ningún momento, hasta que finalmente el 7-diciembre se produjo la perforación de la parte inferior de la Onda, hecho que hizo que nuestro stop se ejecutara en el nivel 1,4837. Por tanto, el resultado final fue un trade de +1.040 pips completado en 6 meses de operativa.



Escenario Lateral

A continuación mostramos el gráfico del Petróleo Brent correspondiente al año 2014. Como vemos, desde el mes de septiembre de 2013 la Onda Horner se encontraba más o menos plana, ya que no mostraba pendiente acusada ni al alza ni a la baja. Estamos, por tanto, ante un escenario lateral.

En este tipo de escenarios hemos de ignorar todas las señales alcistas o bajistas que se produzcan. Esto es, si el precio comienza a caer y se apoya en la Onda Horner, hemos de evitar tomar posiciones alcistas, ya que el escenario es lateral. De manera análoga, si el precio comienza a subir y se apoya en la Onda, también hemos de evitar tomar posiciones bajistas.

En la imagen podemos ver cómo se produjeron varios apoyos en la Onda. Si hubiésemos tenido tendencia, esos apoyos se hubiesen convertido en señales de entrada. Sin embargo, al encontrarnos en un escenario lateral, lo que hacemos es ignorar todo este tipo de señales y mantenernos al margen.



Básicamente, estos son los 3 tipos de escenarios que se pueden producir. Por supuesto, también nos podemos encontrar con escenarios alcistas o bajistas en los que nuestra operativa acabe con pérdidas. De hecho, justo tras nuestra entrada, en algunas ocasiones el precio perforará la parte opuesta de la Onda y hará saltar nuestro stoploss dejándonos con una rentabilidad negativa. Precisamente para ello establecemos nuestro stop, para protegernos de estas situaciones adversas.

Una vez visto estos ejemplos, ya no deberíamos tener problemas a la hora de enfrentarnos con la aplicación de la Onda Horner en cualquier tipo de gráfico. Como siempre, recomendamos un tiempo de práctica previa en demo antes de pasar a operar en real con este nuevo sistema.

Esperamos que no hayan quedado dudas con respecto a este tema. De todas formas, si queréis hacer cualquier tipo de pregunta al respecto, ya sabéis dónde encontrarnos.

Saludos.

3 comentarios:

Duk2 dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Duk2 dijo...

Gracias por los ejemplos. Antes de estos 2 post no sabía nada del sistema de Horner, voy a hacer unos test a ver que tal me funciona.
Saludos,
Duk2
estrategiastrading.com

Jose Tamborero dijo...

Ok. Espero que te sea útil.

Se trata de uno de los subsistemas que utilizo yo (aunque de manera un poco discrecional), y la verdad es que los resultados son bastante buenos.

Avisa si publicas los resultados de tus tests...

Saludos.

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