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sábado, 20 de febrero de 2016

Onda promedio en Swing Trading (y 2)

Hace unas semanas comenzamos a repasar las conclusiones extraidas de un análisis estadístico que realizamos sobre un conjunto de unas 800 ondas y 16.400 velas de siete activos diferentes. El objetivo de dicho estudio era tratar de esbozar cómo es la estructura y el comportamiento de una onda promedio de swing trading.

En la primera parte ya vimos cuál era el avance y el retroceso, medido en múltiplos de ATR (Average True Range), de una onda aprovechable promedio (ver post Onda promedio en Swing Trading - 1). Hoy trataremos de ver cómo podemos beneficiarnos de este conocimiento para mejorar nuestro sistema de swing trading.

4º) Por comparar con los resultados de los swings aprovechables, haremos un repaso de los números de las ondas no aprovechables (esto es, aquellas ondas cuya corrección previa es tan superficial que imposibilita que el swing trader pueda incorporarse a ellas). Este tipo de ondas tiene un impulso alcista promedio de +2,95·ATR y una corrección posterior de -2,21·ATR. Como se aprecia, su dimensión es escasa y la corrección casi deshace todo el recorrido previo de la misma.



5º) Por tanto, en vista de todo lo anterior, lo ideal sería abrir posiciones en la parte baja de una onda aprovechable y mantenernos en el trade mientras no se produzca una corrección profunda. Si colocamos un trailing stop superior a -2,5·ATR estaremos cubriendo tanto la corrección promedio de las ondas aprovechables (-2,12·ATR) como las de las ondas no aprovechables (-2,21·ATR).

Es más, con un trailing stop de 3-ATR estaremos cubriendo las correcciones del 80% de las ondas (aprovechables y no aprovechables) de una tendencia completa. De esta forma nos aseguraríamos de que sólo nos sacaría del movimiento el 20% de ondas con correcciones más profundas.

6º) Somos de la opinión de que es mejor no usar objetivos de beneficios y dejar que sea el trailing stop el que nos saque de una operación. Pero si, a pesar de ello, queremos realizar swing trading puro con target profits prefijados, entonces lo mejor sería establecerlo a una distancia de 4,5-ATR (ligeramente por debajo del impulso promedio de 4,53-ATR de las ondas aprovechables).

De hecho, si bajamos el target profit hasta 4-ATR entonces nos aseguramos de que va a ser alcanzado por el 80% de los swings que lancemos. Resulta obvio que merece la pena reducir un poco nuestro objetivo de rentabilidad si con ello conseguimos que sea golpeado por mayor número de operativas.



La elección final, como siempre, queda a cargo de cada trader. Podemos decidir operar con swing trading usando un target profit de 4-ATR y un stoploss de 3-ATR; o preferir trabajar únicamente con un trailing stop de 3-ATR y dejar que sea el mercado el que nos indique cuántas ondas podemos capturar con cada trade. Ambas opciones son factibles.

Por nuestra parte, en este post sólo queríamos poner de manifiesto cuáles son las características de la onda promedio que podemos encontrarnos cuando practicamos swing trading. Ahora ya sabemos que, a grandes rasgos, suelen tener un impulso de unos 4,5-ATR y una corrección posterior cercana a 2,5-ATR. Con dicha información en nuestro poder, tendremos que decidir si nos conviene intentar capturar varias ondas seguidas o si, por contra, lo mejor es conformarnos con operar únicamente la próxima onda.



Recordad que aquí, en todo momento, hemos estado hablando de una onda promedio obtenida a partir de los datos estadísticos de 16.400 velas y de casi 800 ondas estudiadas. Por tanto, aunque el 80% de los swings se aproximarán bastante a ese patrón, la dispersión hará que el 20% restante se salga de la media. De ahí la necesidad de establecer un stoploss en nuestras operativas, ya que tarde o temprano la onda con la que operamos sufrirá una corrección muy profunda o, peor aún, será la onda que marque el final de la tendencia en curso.

Pues nada, esperamos que lo comentado aquí os sirva para tener un poco más claro cuál es el comportamiento de las ondas de precios y que, por tanto, os ayude a refinar la operativa de swing trading.

Saludos.

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