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jueves, 21 de noviembre de 2013

Estrategia de la triple Media Móvil (1)

Vamos a ver el funcionamiento de una estrategia que suele funcionar bastante bien en el largo plazo. Para su ejecución, necesitaremos trabajar con 3 medias móviles simples. La media más lenta va a actuar como filtro de las señales que nos proporcionen las MM más rápidas.

Se trata de un sistema muy sencillo y bastante mecánico, ya que realmente las medias móviles nos irán diciendo el punto en el que tenemos que comprar y vender el activo. De esta forma, no dejamos espacio para la subjetividad, lo que aumentará la fiabilidad de los testeos que hagamos sobre la operativa.

Para la implementación del sistema se van a emplear medias móviles simples. Las medias móviles rápidas serán las de 20 y de 40 semanas, mientras que la media móvil lenta será la de las últimas 80 semanas. Por supuesto, se pueden usar variantes de dichas cantidades, pero es recomendable que se mantengan las mismas proporciones.



Las señales de entrada del sistema se generarán cuando se produzca el cruce de las medias móviles rápidas (MM20 y MM40). Para que la señal esté confirmada habrá que esperar al cierre de la vela semanal (no tendremos en cuenta los cruces intrasemanales que se vayan produciendo).

Además, habrá que tener en cuenta que, para que la señal sea válida, deberá pasar el filtro de la media móvil lenta (MM80). Es decir, para que una señal alcista sea válida las dos MM rápidas deberán encontrarse por encima de la MM lenta; y para que una señal bajista sea válida las dos MM rápidas tendrán que estar por debajo de la MM lenta.

Por tanto, con estas indicaciones, aquí tenemos que darnos cuenta de que el sistema no siempre va a estar invertido en el activo. Por ejemplo, si la MM20 supera a la MM40 pero, al mismo tiempo, ambas se encuentran por debajo de la MM80, entonces el sistema nos indicará que debemos mantenernos fuera del activo estudiado. Esta es una de las fortalezas de esta estrategia de trading.



Mencionar que aquí hablamos de velas semanales porque es donde el sistema muestra mayor fiabilidad. La volatilidad en velas diarias o inferiores es demasiado alta como para que la estrategia sea rentable a largo plazo. Por tanto, para operar en estos frames intrasemanales se precisaría la introducción de indicadores adicionales que filtrasen las señales. 

El siguiente día seguiremos comentando cuáles son los diferentes tipos de señales que puede generar esta estrategia y revisaremos algunos ejemplos aplicados de la misma.

Saludos.

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