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jueves, 14 de noviembre de 2013

Cuenta de Trading de I+D

Aunque aquí todavía no lo habíamos mencionado es cierto que, aparte de nuestras cuentas de trading habituales, trabajamos con una cuenta de trading que llamamos de I+D. Esta cuenta nos sirve tanto para probar sistemas nuevos como para optimizar los sistemas que estamos utilizando en nuestras cuentas estándar.

Obviamente, al tratarse de una cuenta de I+D ("investigación y desarrollo"), no podemos permitir que los resultados de la misma afecten significativamente a nuestro capital global. Por ello, nunca tenemos en esta cuenta más de 10.000 euros (al comienzo de cada año), lo que nos obliga a operar con microlotes en la mayoría de los activos con los que trabajamos. Pero realmente eso es suficiente para cubrir los objetivos perseguidos con ella.



¿Qué es lo que investigamos con esta cuenta? Fundamentalmente, la usamos para realizar las dos funciones siguientes:

1º) Probar nuevos sistemas de trading que hayamos descubierto o acerca de los cuales hayamos leído información en algún sitio.

2º) Buscar variantes de los sistemas que actualmente estamos empleando en nuestras cuentas estándar, para tratar de optimizar su funcionamiento y adaptarlos al entorno actual de mercado.

Es posible que no os parezca un tema relevante. Pero, sin embargo, es muy importante disponer de una cuenta de investigación. Ello nos va a permitir identificar lo antes posible cuándo tenemos entre manos un nuevo sistema ganador o cuándo necesita mejorarse alguno de los sistemas que estamos empleando.

Hemos de tener en cuenta que, tarde o temprano, cualquier sistema que estemos utilizando va a dejar de funcionar. Por tanto, debemos tener preparada alguna alternativa al mismo, ya sea sustituyéndolo por otro sistema o simplemente optimizando el que ya estábamos empleando.

Cuando un sistema deja de funcionar, pueden ocurrir dos cosas: que ya no vuelva a funcionar nunca más o que vuelva a ser rentable al cabo de un ciclo de tiempo (por ejemplo, 2 ó 3 años). La única forma de detectar ambas situaciones es continuar monitoreando dicho sistema de alguna forma. Aquí es donde entra en juego la cuenta de I+D.



De hecho, nosotros hemos vivido la situación mencionada. Hace algún tiempo, una de nuestras estrategias dejó de darnos beneficios y tuvimos que darla de baja de nuestras cuentas estándar. A pesar de ello, mantuvimos el sistema desechado en nuestra cuenta I+D. Al cabo de unos 2 años, nos dimos cuenta de que dicho sistema volvía a generar plusvalías en la cuenta de investigación, así que procedimos a reactivarlo en nuestras cuentas estándar. Obviamente, esto no habría sido posible si no hubiésemos continuado con su monitorización.

Recordad que es importante adaptar nuestras estrategias al mercado. Si, por contra, nos sentamos a esperar que el mercado se adapte a nuestras estrategias (en algún momento), entonces existe la posibilidad de que nos jubilemos antes de que se produzca dicha conexión. Sin flexibilidad no se puede ganar dinero en el trading (y recordad que estamos aquí también para ganar dinero).

En líneas generales, esto es similar a realizar backtesting sobre los sistemas. Pero trabajar con una cuenta de investigación es mucho más potente, ya que permite operar en tiempo real, conforme se van construyendo los gráficos, y con dinero real. Ello nos evita caer en la tentación de sobreoptimizar los sistemas (uno de los problemas recurrentes del backtesting).



Como todo en esta vida, es probable que este tipo de cuenta no sea beneficioso para todos los traders. Pero la verdad es que tenemos que reconocer que a nosotros nos ha ido muy bien. Llevamos utilizando la cuenta de I+D desde hace 5 ó 6 años, y desde entonces nuestros resultados de trading han mejorado notablemente. Si os decidís a usarla, recordad que en ella hay que emplear microlotes para minimizar riesgos (nada de usar lotes completos en una cuenta de investigación).

Esperamos que la idea comentada en el post os sea también de utilidad a vosotros. En caso contrario, al menos servirá para que tengáis una visión de otra forma de hacer las cosas.

Saludos.

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