EL TAMBOR DE LA BOLSA - Trading en los Mercados Financieros desde 2007

jueves, 28 de noviembre de 2013

Estrategia de la triple Media Móvil (y 2)

Hace unos días veíamos el detalle de las reglas que debía cumplir esta estrategia basada en la gestión del movimiento de 3 medias móviles simples. Hoy vamos a establecer cuáles son los posibles tipos de señales que se pueden generar con este sistema y revisaremos algunos ejemplos aplicados.

Como vimos en el anterior post, en esta estrategia se debe trabajar con dos medias móviles rápidas, MM20 y MM40, y una media móvil lenta, MM80, que actuará a modo de filtro de las señales producidas por las otras dos (ver post Estrategia de la triple Media Móvil - 1).



Pues bien, a partir de dichas MM, las señales que puede generar este sistema son las siguientes:

1º) Señal de Entrada Alcista: se generará una señal de entrada alcista en el activo seleccionado cuando la MM20 supere a la MM40 (al cierre de la vela) y, además, verifiquemos que ambas MM se encuentran por encima del filtro MM80.

2º) Señal de Cierre Alcista: se generará una señal de cierre de la operativa alcista en el activo seleccionado cuando la MM20 perfore a la baja a la MM40 (al cierre de la vela). Además, en esta situación se verificará que ambas MM se encuentran por encima de la MM80.

3º) Señal de Entrada Bajista: se generará una señal de entrada bajista en el activo seleccionado cuando la MM20 perfore a la baja a la MM40 (al cierre de la vela) y, además, se compruebe que estas MM se encuentran por debajo del filtro MM80.

4º) Señal de Cierre Bajista: se generará una señal de cierre de la operativa bajista en el activo seleccionado cuando la MM20 supere a la MM40 (al cierre de la vela). En esta situación se comprobará que ambas MM se encuentran por debajo de la MM80.

Aquí tenemos un ejemplo con el valor Viscofan. Como vemos, en febrero de 2005 se produjo una señal de entrada alcista cuando la MM20 superó a la MM40, en torno al nivel 8,60 euros (vela marcada con la flecha alcista en la imagen). La operativa duró hasta diciembre de 2007, cuando la MM20 perforó de nuevo a la MM40, esta vez a la baja, en el entorno del nivel 15,90 euros (vela marcada con la flecha bajista en la imagen). En ambos casos los cruces se produjeron por encima del filtro de la MM80. La rentabilidad hubiese sido del +82% en 34 meses.



Vemos ahora otro ejemplo con Banco Sabadell, esta vez en una tendencia bajista. En noviembre de 2010 podemos comprobar como la MM20 cortó a la baja a la MM40, dando una señal de entrada bajista en el nivel 3,22 euros (vela marcada con la flecha bajista en la imagen). Posteriormente, en noviembre de 2012, volvemos a tener un corte al producirse la superación de la MM40 por parte de la MM20, dando la señal de salida alcista en el nivel 1,77 euros (vela marcada con la flecha alcista en la imagen). En ambos casos los cruces se produjeron por debajo del filtro de la MM80. Aquí la rentabilidad de la operativa hubiese sido del +45% en 24 meses.



Como vemos, en las operaciones de este sistema se suelen obtener buenas rentabilidades a largo plazo. El punto débil de las mismas es que procederemos a su cierre muy lejos del punto en el que se hubiese generado el mayor beneficio del movimiento, con lo que tendremos que "devolver" al mercado parte de las ganancias acumuladas.

Otro día comentaremos los resultados obtenidos por este sistema de filtrado en los backtestings realizados sobre los activos del mercado de futuros. Será interesante comprobar cómo se comporta en el largo plazo.

Saludos.



Linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...