EL TAMBOR DE LA BOLSA - Trading en los Mercados Financieros desde 2007

jueves, 4 de diciembre de 2014

Sistema Media Móvil Dual con stoploss (1)

El Sistema de la Media Móvil Dual con stoploss integra dos potentes mecanismos del arsenal del análisis técnico. Por un lado, trata de aprovecharse del momentum creado por el cruce de una media móvil lenta y una media móvil rápida; y, por otro lado, hace uso de la mejor herramienta que existe para limitar las pérdidas: el stoploss.

Hace ya algún tiempo que hablamos aquí del Sistema de la media móvil dual (ver post Estrategia de la Media Móvil Dual). Hoy veremos una variante de dicho sistema, consistente en añadir un stoploss a la operativa básica del cruce de medias móviles.

En este sistema se van a emplear, al igual que en el sistema básico, medias móviles simples. Recordemos que la media móvil rápida era la de los últimos 100 días, y la media móvil lenta la de los últimos 350 días. Ya sabemos que se pueden usar variantes de dichas cantidades, siempre y cuando la proporción se mantenga en torno a 1:3 ó 1:4.



Las señales de entrada del sistema se generarán cuando se produzca el cruce de ambas medias móviles. Para que la señal esté confirmada habrá que esperar al cierre de la vela diaria (a veces, en temporadas de alta volatilidad, a mitad de una sesión se está produciendo el cruce pero, sin embargo, al cierre del día finalmente se comprueba que el cruce no ha tenido lugar).

Las señales que puede generar este sistema son las siguientes:

1º) Señal de Compra: se generará una señal de compra en el activo seleccionado cuando la MM100 supere a la MM350 (al cierre de la vela). Esto supondrá proceder al cierre de la posición bajista (si tuviésemos abierta alguna) y, además, añadir una posición alcista a nuestra cartera.

2º) Señal de Venta: se generará una señal de venta en el activo seleccionado cuando la MM100 perfore a la baja a la MM350 (al cierre de la vela). Esto supondrá proceder al cierre de la posición alcista (si tuviésemos abierta alguna) y, además, añadir una posición bajista a nuestra cartera.



Una vez hayamos comprado o vendido el activo, también entrará en juego el stoploss. En esta estrategia se empleará un stoploss de 10 veces el Average True Range (10-ATR), aunque también podemos utilizar variantes del mismo siempre y cuando no nos alejemos mucho de ese valor.

Junto a las anteriores señales de cruce de medias, tendremos otros dos posibles tipos de señales, derivadas del empleo del stoploss.

3º) Cierre de Compra: Si estamos comprados (posición alcista) y el precio cae 10-ATR desde máximos (sin que llegue a ejecutarse la señal de venta por cruce de medias), entonces procederemos a cerrar la posición por perforación del stoploss.

4º) Cierre de Venta: Si estamos vendidos (posición bajista) y el precio sube 10-ATR desde mínimos (sin que llegue a ejecutarse la señal de compra por cruce de medias), entonces procederemos a cerrar la posición por superación del stoploss.

El próximo día continuaremos viendo cómo se aplica esta estrategia de la Media Móvil Dual con stoploss asociado y, en particular, cómo hay que implementar las señales producidas por el stoploss. Tengamos en cuenta que estas últimas señales son la verdadera innovación de la variante con respecto al sistema básico.

Y nada más. Simplemente nos queda emplazaros a la segunda parte del post, donde trataremos de resolver todas las dudas que os puedan surgir en relación con este tema.

Saludos.

Linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...