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jueves, 10 de julio de 2014

Sistemas Automáticos que ganan +30% anual

Vamos a hacer un nuevo repaso del comportamiento de los Sistemas Automáticos de Trading durante los últimos 12 meses. Os avanzamos que esta vez los resultados se muestran más homogéneos que en otras ocasiones, sin que haya ningún sistema que destaque notablemente sobre los demás.

En el último artículo en el que hicimos una revisión de los sistemas automáticos (ver post Robots que ganan más de un +50% al año), vimos que muchos de ellos acumulaban plusvalías superiores al +50% en 12 meses. Y, lo que era más importante, sus drawdowns eran plenamente asumibles para el inversor promedio.

Hoy toca ver si las cosas han cambiado mucho (o no) con respecto a aquella revisión. Es importante comprobar si, aparte de ganar mucho dinero en un determinado año, los sistemas automáticos se mantienen más o menos estables a lo largo de amplios períodos de tiempo.



A continuación, mostramos la lista de los 10 sistemas automáticos que han conseguido mayores rentabilidades a 12 meses en la plataforma FXCM.

POS. SISTEMA CUENTA PLUSVALIA DD %
1 TidalWave 14.420 +44% -16%
2 CorelianCharts 14.019 +40% -14%
3 Fire Horse 13.955 +39% -34%
4 Metal Horse 13.128 +31% -26%
5 OnTheRiver 12.922 +29% -15%
6 007Fx 12.711 +27% -31%
7 ThirdBrainFx 12.472 +24% -31%
8 Eva 12.338 +23% -6%
9 AdaptiveSystem 12.113 +21% -23%
10 CurrencyRider 12.036 +20% -5%

En la tabla se muestra, junto al nombre de cada Sistema (o Robot), el importe con el que habría acabado la cuenta si hubiésemos empezado 12 meses antes con un capital de 10.000 euros. También se indican la plusvalía y el drawdown alcanzados durante esos 12 meses de operativa.

El promedio de rentabilidad alcanzado por estos 10 sistemas fue de +30% (en 12 meses), lo cual no está nada mal. Y lo mejor de todo es que el drawdown promedio se quedó en torno al -20%, caída que hubiera sido fácilmente soportada por el inversor promedio.



En las primeras posiciones vemos al sistema TidalWave (un viejo conocido), con un +44%, al CorelianCharts, con +40% y al Fire Horse, con un +39%. Los dos primeros mantuvieron sus drawdowns muy controlados, en -16% y -14% respectivamente, mientras que el tercero hizo sufrir un poco más a sus suscriptores, llegando a marcar una caída máxima durante el año de -34%.

Si hubiésemos elaborado una cartera que invirtiese en los 5 primeros sistemas de la tabla (TidalWave, CorelianCharts, Fire Horse, Metal Horse y OnTheRiver), nuestra cuenta habría obtenido una rentabilidad de +37% en 12 meses, con un drawdown de -21%. No está nada mal para unos sistemas que hubiesen funcionado de forma totalmente autónoma, sin necesidad de que intervengamos en su operativa.

A destacar especialmente el comportamiento del sistema TidalWave, un robot que viene mostrando unos resultados bastante consistentes desde hace varios años. De hecho, en los últimos 4 años ha alcanzado una rentabilidad anualizada de +31% o, lo que es lo mismo, en 4 años ha triplicado las cuentas de los inversores que lo hayan incorporado en su cartera.



Por tanto, como vemos, existe la posibilidad de obtener interesantes rendimientos incorporando a nuestras estrategias algún tipo de sistema automático. Obviamente, no vale cualquier sistema, hay muchos que muestran resultados demasiado irregulares como para confiar en ellos. Pero estableciendo los filtros adecuados y analizando en detalle el comportamiento de cada robot, por supuesto que es posible encontrar alguno que cumpla los requisitos para pasar a formar parte de nuestra cartera.

Pues nada, esperemos que los sistemas automáticos de la tabla lo sigan haciendo igual de bien durante los próximos 12 meses. Nosotros, por nuestra parte, desde aquí seguiremos informando de su evolución.

Saludos.

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