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viernes, 24 de octubre de 2014

Sistema Horner de Swing Trading

La idea del Sistema Horner de Swing Trading es la de capturar, con la ayuda de una media móvil exponencial, el impulso de un determinado activo de trading y, posteriormente, abandonar la posición antes de que se produzca una corrección importante de dicho movimiento.

Raghee Horner es una famosa trader del mercado Forex, que lleva años operando y depurando múltiples técnicas de trading. También es autora de diversos libros y blogs. Para ver sus comentarios de mercado, podemos acceder a su Blog Trade Forex Futures.

Para operar con su sistema de Swing Trading, en primer lugar tenemos que trazar en un gráfico lo que Horner denomina la Onda del Activo. Dicha onda se compone de 3 medias móviles exponenciales, todas de 34 períodos.



Para construirla, creamos primero la MME34 con los precios de cierre de las velas (lo que sería una media móvil exponencial estándar). A continuación, creamos una MME34 aplicada a los precios mínimos de las velas (conocida como MME34 Low) y otra MME34 aplicada a los precios máximos de las velas (MME34 High). De este modo, ya tenemos dibujadas en el gráfico las 3 medias móviles que van a constituir la Onda.

Una vez hecho lo anterior, ya podremos estar atentos a la aparición de setups de entrada. Para que el sistema nos proporcione una señal de entrada alcista se tendrían que producir los dos hechos siguientes:

1º) La MME34 tendría que ser alcista. Se considerará que está alcista cuando tenga un ángulo de ascenso superior a 30 grados (es decir, si lo asociamos con la esfera de un reloj, la aguja estará alcista cuando se encuentre entre las 0 horas y las 2 horas).

2º) El precio del activo tendría que caer hasta perforar la parte superior de la Onda (la MME34 High). Cualquier punto entre la MME34 High y la MME34 estándar sería adecuado para tomar posiciones al alza.



Análogamente, para que tengamos una señal de entrada bajista se tendrían que producir los siguientes hechos:

1º) La MME34 tendría que ser bajista. Se considerará que está bajista cuando tenga un ángulo de descenso inferior a -30 grados (es decir, si lo asociamos con la esfera de un reloj, la aguja estará bajista cuando se encuentre entre las 4 horas y las 6 horas).

2º) El precio del activo tendría que subir hasta perforar la parte inferior de la Onda (la MME34 Low). Cualquier punto entre la MME34 Low y la MME34 estándar sería adecuado para tomar posiciones bajistas.



Una vez que estamos dentro de la posición, lo siguiente que debemos hacer es situar el stoploss correspondiente. En el sistema Horner de Swing Trading el stoploss es bastante simple de establecer, y se hará del siguiente modo:

1º) Si hemos entrado al alza, entonces el stoploss se situará por debajo de la MME34 Low (esto es, por debajo de la parte inferior de la Onda).

2º) Si hemos entrado bajistas, el stoploss se establecerá por encima de la MME34 High (esto es, por encima de la parte superior de la Onda).



A continuación, según se vaya desplazando el precio del activo, tendremos que ir haciendo trailing stop, ya que tanto la MME34 High como la MME34 Low irán cambiando de nivel conforme se vayan generando nuevas velas en el gráfico correspondiente.

La operativa, ya sea alcista o bajista, seguirá siendo válida mientras no se produzca la perforación del trailing stop. Es decir, una vez que hayamos abierto el trade, tendremos que permanecer dentro del activo hasta que nos saque del mercado nuestro trailing stop asociado.



Como vemos, en principio, esta estrategia no tiene mayor complicación que ser capaz de dibujar y de interpretar el concepto de Onda del activo. Una vez vista la teoría, en un futuro post comentaremos una serie de ejemplos en los que se verá de forma clara la aplicación práctica de este sistema.

Pues nada, os emplazamos a ese segundo post. Mientras tanto, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en comentarla a través del blog o enviándonos un mail.

Saludos.

4 comentarios:

Duk2 dijo...

¿Tienes algún backtest de esta estrategia para ver que tal va?
Por lo que veo lo gráficos son de forex en diario. Vale también fuera de forex?
Saludos
Duk2
http://estrategiastrading.com/

Jose Tamborero dijo...

En principio, esta estrategia se usa sobre todo para pares de divisas y para índices de bolsa.
Pero bueno, entiendo que también se podría aplicar a cualquier otro activo que tenga tanta liquidez como los comentados. Por ejemplo, yo la he utilizado alguna vez con Oro y Plata, y ha funcionado bastante bien.

En cuanto al backtest, no he realizado ninguno que vaya más allá de un año. Ahora que lo comentas, intentaré realizar uno sobre los últimos 20 años y lo publicaré en un próximo post.

De todas formas, hay que tener cuidado con los backtests y la sobreoptimización.

Si hacemos caso a los resultados publicados por Horner, la rentabilidad conjunta de sus 4 subsistemas supera el 30% anual. Eso sí, son resultados no auditados...

Saludos.

Miguel Illescas dijo...

Interesante por su simpleza. Me imagino que funcionará bien cuando la tendencia sea fuerte.
Me gustaría ver que tal funciona en gráficos de 4 horas o de 1 hora.
Un abrazo.

Jose Tamborero dijo...

Efectivamente, Miguel, este es el subsistema que emplea Horner (tiene 4 en total) para cuando la tendencia es más fuerte.

Yo lo suelo usar (y funciona bastante bien) en frame diario y, de vez en cuando, en frame H4.

Hace 2 ó 3 años lo estuve empleando durante 18 meses completos en frame H1 (tal y como propones tú) y mis resultados fueron bastante negativos.

Quizás el frame H1 es demasiado volátil para esta estrategia... O quizás el problema es mio: he de reconocer que mis resultados nunca han sido muy buenos en los frames inferiores a H4...

Es probable que alguien más experto que yo en H1 y M15 tenga otra opinión al respecto.

Saludos.

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