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domingo, 27 de abril de 2014

Cuenta Trading: Momento para la reflexión

Los resultados del mes pasado tampoco han sido buenos para nuestra cuenta de trading y, por tanto, creemos que ha llegado el momento de tomarse un respiro y reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo mal durante este ejercicio. Necesitamos alejarnos un poco del día a día de la operativa para analizar y tratar de detectar los puntos a mejorar.

El mes pasado ya comentábamos que la intensidad de la caída de nuestra cuenta de trading había sido demasiado elevada como para ser ignorada (ver post Cuenta Trading - Importante caída en febrero). De hecho, en pocas semanas nuestro drawdown se había disparado hasta el -9%.

Desgraciadamente, las cosas no han mejorado durante el mes de marzo. De nuevo, el porcentaje de operaciones perdedoras ha superado el 80%, haciendo que el cierre mensual haya quedado en -18%. Y, lo que es peor, el drawdown del presente año se ha incrementado hasta un -20%. Dicho valor sería aceptable si estuviésemos en octubre o noviembre, pero el problema es que estamos hablando del cierre de marzo, y aún quedan 9 meses para terminar el año.



Al haber superado una caída del -10% en el último mes, hemos decidido tomarnos un descanso y parar los sistemas durante los meses de abril y mayo. Recordemos que esta nueva regla la hemos puesto en funcionamiento este mismo año, y su objetivo es evitar que sigamos operando cuando todo el entorno es desfavorable para nuestros setups.

No es aceptable llevar un -20% de pérdidas en sólo 3 meses, así que algo debemos estar haciendo mal con nuestra cuenta de operativa intradía. Lo más probable es que hayamos entrado en uno de esos períodos en los que un sistema deja de funcionar, por lo que lo más razonable es dar un paso atrás, dejar de lanzar trades y analizar cuáles son las causas de tantos errores seguidos.

Obviamente, no es la primera vez que vemos un drawdown del -20% en alguna de nuestras cuentas, pero nunca viene mal tomarse un descanso y confirmar si se trata de una caída coyuntural o si estamos ante un cambio de ciclo que va a hacer que nuestros sistemas actuales dejen de obtener rentabilidad positiva durante un largo tiempo.



Por tanto, dejaremos de lanzar trades intradía hasta el mes de junio, una vez hayamos determinado si hay que hacer algún ajuste en las estrategias o no.  Como siempre decimos, es importante que no permitamos que nos afecten psicológicamente estos drawdowns de cierta relevancia.

Pues nada, lo dicho, en el mes de junio volveremos con nuestros análisis mensuales de la cuenta de trading. Esperemos que entonces sea para contar noticias positivas.

Saludos.

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