EL TAMBOR DE LA BOLSA - Trading en los Mercados Financieros desde 2007

jueves, 5 de diciembre de 2013

Comparativa de Estrategias de Trading

Hace algún tiempo hablamos de la importancia de usar una cuenta de investigación en nuestro trabajo como traders. A raíz de aquello, algunos de vosotros nos habéis enviado comentarios pidiendo que detallemos más el funcionamiento de dicha cuenta, cosa que intentaremos hacer ahora.

Tal y como vimos en su momento (ver post Cuenta de Trading de I+D), en nuestro día a día también mantenemos activa una cuenta llamada de I+D ("investigación y desarrollo"). En ella aprovechamos para poner en práctica nuevos sistemas de trading o variantes de los sistemas que ya estamos empleando.

Actualmente, en esta cuenta tenemos en funcionamiento 6 estrategias de trading (ya sean nuevas u optimizaciones). Por supuesto, es importante que en ella operemos con la misma consistencia que en las cuentas estándar, ya que de ahí podría salir algún futuro sistema ganador.



En el gráfico anterior podemos ver los resultados actuales que muestran actualmente las distintas estrategias en nuestra cartera de I+D. Se puede apreciar la diversidad de rendimientos (plusvalías y minusvalías), como corresponde a una cuenta donde se realizan labores de análisis e investigación.

Por ejemplo, la Estrategia 6 lleva acumulados unos beneficios de +6.900 pips, mientras que la Estrategia 2 tiene una minusvalía de -3.300 pips. Recordad que aquí operamos con microlotes: por tanto, los +6.900 pips de la Estrategia 6 se corresponden con unos +690 euros de beneficios (en una cuenta estándar, operando con lotes, este rendimiento se hubiese correspondido con una plusvalía de +69.000 euros).

Lo importante aquí no es ver cuál es el resultado global de las estrategias para verificar si estamos ganando o perdiendo dinero con la cuenta I+D. En cambio, el objetivo es tratar de identificar alguna nueva estrategia que esté despuntando sobre las demás, para pasar a incluirla lo antes posible en nuestras cuentas estándar.



Viendo el gráfico de más arriba, está claro que el año que viene sería buena idea comenzar a utilizar la Estrategia 6 en nuestras cuentas de trading regulares. También podríamos plantearnos hacer algo con la Estrategia 5, que va ganando +1.600 pips, siempre y cuando mejore los resultados de los sistemas que ya estamos empleando en las cuentas estándar.

Por contra, es evidente que no merece la pena empezar a trabajar seriamente con la Estrategia 2, ya que lo único que haría sería disminuir la rentabilidad de nuestras cuentas estándar. Y, en el caso de que ya la estemos usando, entonces el mensaje que nos está transmitiendo la imagen es que debemos proceder a desactivarla.

También es interesante ver el gráfico de cómo lo han ido haciendo las estrategias durante los últimos 3 meses (este sería el gráfico del trimestre móvil). En él podemos observar que la Estrategia 6 ha bajado su rendimiento con respecto a los valores de julio (aún así, ha conseguido +2.300 pips en el último trimestre). En cambio, la Estrategia 5, que era bastante mediocre, ha mejorado notablemente sus resultados (ha conseguido +1.400 pips en el último trimestre).



Como veis, es muy fácil trabajar con esta estructura. Simplemente hay que probar ideas nuevas y verificar si son rentables o no (por eso siempre tenemos que seguir aprendiendo cosas nuevas). En caso afirmativo, añadimos la nueva estrategia a nuestro repertorio y la mantenemos en él hasta que detectemos que deja de generar plusvalías.

Pues nada, esperamos que así hayan quedado las cosas un poco más claras, sobre todo para aquellos que pedíais algo más de detalle sobre el tema.
 
Saludos.

Linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...