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jueves, 13 de noviembre de 2014

Sistema de Ruptura de Canal ATR - Ejemplos

Hace unas semanas vimos en detalle el funcionamiento del Sistema de Ruptura de Canal ATR, pero nos quedó pendiente revisar algunos ejemplos de su aplicación en el mercado real. Hoy trataremos de visualizar cómo funciona, tanto en tendencias alcistas y bajistas como en mercados laterales.

Como vimos, esta estrategia se basa en señales generadas a partir de una media móvil de largo plazo y de un canal de volatilidad (ver post Sistema de Ruptura de Canal ATR). Básicamente, nos proporcionará señales de entrada alcistas o bajistas y señales de cierre de posiciones.

A continuación, vamos a ver varios ejemplos en los que se aprecia cómo funcionaría esta estrategia en diferentes entornos de mercado: alcista, bajista y lateral.

Tendencia Alcista

En este gráfico semanal del EUR/USD, vemos su evolución entre los años 2006 y 2008. Se puede apreciar que el par estaba inmerso en una más que evidente tendencia alcista.



En mayo-2006 se observa como el precio rompe al alza la parte superior del canal de volatilidad (flecha verde alcista), dando una clara señal de compra en el nivel 1,2880. Posteriormente, la tendencia alcista se mantiene hasta que en agosto-2008 se produce la perforación de la MM70 (flecha roja bajista), momento en que se genera la señal de cierre de la posición. La salida se ejecuta en el nivel 1,4460.

En total, la operativa se completa con un rendimiento de +1.580 pips en 27 meses, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que sólo hemos tenido que intervenir 2 veces en todo ese tiempo.

Tendencia bajista

En el siguiente gráfico semanal vamos a ver al EUR/USD entre los años 1998 y 2001, intervalo de tiempo en el que se estuvo desarrollando una tendencia bajista en el par. Por tanto, aquí tendríamos que haber estado atentos a la posibilidad de que se generaran señales bajistas en el activo.



En abril-1999, de hecho, se produce la ruptura a la baja de la parte inferior del canal de volatilidad (flecha bajista roja), hecho que desencadena la señal de entrada bajista de la estrategia en el nivel 1,0570. A continuación, la tendencia bajista se sostiene hasta diciembre-2000, cuando se produce la perforación al alza de la MM70, situación que genera la señal de cierre de la posición. La salida se ejecuta en el nivel 0,9590.

En total, estamos hablando de una operativa finalizada con un rendimiento de +980 pips en 20 meses, resultado más que notable si se potencia con la cantidad apropiada de lotes.

Rango Lateral

Finalmente, vamos a ver el gráfico semanal del EUR/USD entre los años 2011 y 2013, espacio de tiempo en el que el par estuvo envuelto en un entorno más o menos lateral. Obviamente, en este tipo de mercados esta estrategia sufre más, ya que precisa de una tendencia definida para generar plusvalías relevantes.



Como vemos, en noviembre-2011 se genera una señal de entrada bajista al producirse la ruptura de la parte inferior del canal de volatilidad (flecha roja bajista). Dicha entrada se ejecuta en el nivel 1,3240. Tras el breakout, el precio cae hasta el nivel 1,2030 (julio-2012), momento en el que la operativa acumulaba una ganancia de +1.210 pips.

Degraciadamente, a continuación el precio volvió a subir con fuerza y perforó la MM70 al alza en diciembre-2012, momento en que se generó la señal de cierre de la posición (flecha verde alcista). Este cierre se ejecutó en el nivel 1,3190. Por tanto, la operativa se saldó con +50 pips en 13 meses. Aunque no acabó en pérdidas, evidentemente no se puede considerar un buen resultado, sobre todo teniendo en cuenta que tuvo un desarrollo superior a un año.

Pues nada, los 3 ejemplos nos han servido para ver el comportamiento de este sistema en 3 diferentes entornos de mercado. Obviamente, en cada uno de dichos entornos existen más variantes del comportamiento del precio pero, básicamente, lo comentado nos sirve para hacernos una idea bastante precisa de cómo funcionan las señales de la estrategia.

Ahora ya sólo queda que comencéis a aplicarla en tiempo real. Tras los ejemplos vistos, ya no nos deberían sorprender mucho las señales generadas.

Saludos.



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