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jueves, 9 de enero de 2014

Sistema Donchian con Stop Temporal

Hace ya algún tiempo que hablamos en el blog del Sistema Donchian y de su notable comportamiento durante los últimos años. Pero existe una interesante variante de dicha estrategia, también con buenos resultados, que consiste en añadir un stop temporal al sistema.

Según vimos, Richard Donchian ideó un sistema que aprovechaba las rupturas de canales laterales para tratar de subirse a las tendencias en los inicios de las mismas (ver post Sistema Donchian de especulacion). El objetivo era mantenerse en ellas hasta que se produjese un giro relevante del movimiento.

Pues bien, teniendo como base dicha estrategia, posteriormente se ideó una variante que consiste en incorporar un Stop Temporal (o Time Exit) al sistema. Por tanto, lo que se hace es eliminar tanto el stoploss como el trailing stop del Sistema Donchian original y sustituirlo por un stop de tiempo.



En general, si estamos trabajando en frame diario, como stop temporal se suele emplear uno de 80 días. Obviamente, se trata de un valor estándar y podrá ser optimizado por el trader en función del activo trabajado. Pero no debería diferir demasiado de dicha cantidad, ya que los valores estadísticamente más rentables se sitúan entre 60 y 100 días.

Por tanto, resumiendo, el Sistema Donchian con Stop temporal quedaría así:

Setup del Activo y Señal de Entrada

Tanto el setup del activo como las señales de entrada serían idénticas a las ya mencionadas cuando se vio el Sistema Donchian original (ver post Sistema Donchian de especulacion). No es necesario realizar ningún cambio para esta variante de la estrategia.

Stoploss y Señal de Salida

Tal y como hemos mencionado antes, ya no se usarán ni el stoploss ni la señal de salida indicados en el Sistema Donchian original. Ahorá se usará un stop único, consistente en una salida temporal de la posición cuando se alcance un límite de 80 días.



Por tanto, cuando hayan transcurrido 80 días desde que ejecutamos la señal de entrada en el activo, procederemos a ejecutar el cierre de la posición. Este cierre se realizará independientemente de la plusvalía acumulada en el trade, ya sea que estemos en máximos o en mínimos de rentabilidad.

Por otra parte, tampoco debemos proceder al cierre de la posición antes de los 80 días si vemos que nuestro trade entra en pérdidas. Tendremos que esperar pacientemente hasta que se alcancen los 80 días y entonces sí que podremos ejecutar la salida del activo.

Puede parecer un poco arriesgado trabajar únicamente con stop temporal y sin stoploss de precio, pero esta es la forma de maximizar los beneficios a largo plazo. Aunque parezca ilógico, si cerramos la posición por miedo en cuanto entremos en pérdidas, poco a poco nos iremos perdiendo grandes trades en los que el precio se recupera con posterioridad.



Comentar que, en comparación con el Sistema Donchian original, esta variante suele ser más rentable pero, sin embargo, también muestra un comportamiento más volátil. Por tanto, tendremos que estar dispuestos a soportar drawdowns mayores. La recompensa a nuestra paciencia será una plusvalía superior.

En el futuro publicaremos una comparativa de rentabilidad entre esta variante y su estrategia original, para ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada una de ellas. En cualquier caso, recordad que antes de utilizar el sistema mencionado en este post, es necesario haberlo probado previamente en una cuenta demo.

Saludos.

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